مقاله پژوهشی
زهره اسکندری پور؛ مرضیه اسفندیاری؛ نظر دهمرده؛ محمد حسن فطرس
چکیده
با توجه به وابستگی اقتصاد کشور به بانکها به‌عنوان مهمترین منبع تأمین مالی بنگاهها، بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد سیستم بانکی، اهمیت بالایی دارد؛ ازاین‌رو در این مطالعه به بررسی تأثیر شوک‌های نرخ ارز، قیمت نفت خام، شاخص کل سهام و بودجه دولت بر عملکرد (سودآوری) سیستم بانکی کشور در قالب 12 سناریو مبتنی بر واکنش سودآوری شبکه بانکی ...
بیشتر
با توجه به وابستگی اقتصاد کشور به بانکها به‌عنوان مهمترین منبع تأمین مالی بنگاهها، بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد سیستم بانکی، اهمیت بالایی دارد؛ ازاین‌رو در این مطالعه به بررسی تأثیر شوک‌های نرخ ارز، قیمت نفت خام، شاخص کل سهام و بودجه دولت بر عملکرد (سودآوری) سیستم بانکی کشور در قالب 12 سناریو مبتنی بر واکنش سودآوری شبکه بانکی نسبت به 2%، 5% و 10% شوک در متغیرهای یاد شده پرداخته شد. برای این منظور داده‌های تحقیق از ماتریس SAM سال 1390 مرکز پژوهش‌های مجلس و جدول داده–ستانده سال 1395 بانک مرکزی گردآوری گردید. همچنین، جهت تجزیهوتحلیل داده‌ها از مدل تعادل عمومی محاسبه‌پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) و نرمافزار MathLab استفاده شد. نتایج نشان داد نرخ غیررسمی ارز و قیمت نفت خام تأثیر معکوس و شاخص کل سهام و بودجه دولت تأثیر مستقیم بر سودآوری شبکه بانکی دارد؛ به‌طوری‌که اگر شوک مثبت به‌اندازه 2%، 5% و 10% به نرخ غیررسمی ارز وارد شود، سودآوری شبکه بانکی حداکثر به‌ترتیب 73/1، 01/2 و 57/2 درصد کاهش می‌یابد. همچنین، اگر شوک مثبت به‌اندازه 2%، 5% و 10% به قیمت نفت خام وارد شود، سودآوری شبکه بانکی حداکثر به‌ترتیب 41/1، 63/1 و 03/2 درصد کاهش می‌یابد. علاوه براین، اگر شوک مثبت به‌اندازه 2%، 5% و 10% به شاخص کل سهام وارد شود، سودآوری شبکه بانکی حداکثر به‌ترتیب 47/0، 97/0 و 52/1 درصد افزایش می‌یابد. درنهایت، اگر شوک مثبت به‌اندازه 2%، 5% و 10% به بودجه دولت وارد شود، سودآوری شبکه بانکی حداکثر به‌ترتیب 38/0، 44/0 و 61/0 درصد افزایش می‌یابد.
مقاله پژوهشی
اقتصاد پولی مالی
هاشم منظرزاده تمام؛ محمدرضا عباس‌زاده؛ رضا حصارزاده؛ سید سعید ملک الساداتی
چکیده
با تشدید تحریمها و خروج یکطرفه آمریکا از برجام در سال 1397، فشار حداکثری بر ایران، آسیب زیادی بر اقتصاد ایران وارد نمود. پیش بینی می‌شود که در دور جدید پسا برجام نیز این تحریمها آثار مخرب زیادی بر شاخص‌های عملکردی شرکت‌های صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران داشته باشد.بر این اساس، هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر برخی متغیرهای ...
بیشتر
با تشدید تحریمها و خروج یکطرفه آمریکا از برجام در سال 1397، فشار حداکثری بر ایران، آسیب زیادی بر اقتصاد ایران وارد نمود. پیش بینی می‌شود که در دور جدید پسا برجام نیز این تحریمها آثار مخرب زیادی بر شاخص‌های عملکردی شرکت‌های صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران داشته باشد.بر این اساس، هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر برخی متغیرهای کلان اقتصادی در دوره‌های تحریم (قبل و پس از برجام) بر شاخص‌های عملکردی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(صنایع منتخب: خودرو، شیمیایی، دارو و فولاد) می‌باشد.از نظر هدف این پژوهش جزو پژوهش‌های کاربردی محسوب شده و پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی است، یعنی بر مبنای تجزیه و تحلیل اطلاعات گذشته (صورت‌های مالی شرکت‌ها) انجام می‌گیرد. همچنین روش این پژوهش از نظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی می‌باشد. دوره زمانی پژوهش شامل 11 سال متوالی از سال 1389 تا 1399 می‌باشد.نتایج پژوهش نشان داد که تحریمها نقش تعدیلکننده بر رابطه بین نوسانات نرخ ارز و ارزش افزوده شرکت‌ها داشته است. تحریمها در همه صنایع منتخب به جز صنعت خودرو، بر رابطه بین حجم سرمایه‌گذاری خارجی و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌ها نقش تعدیلکننده داشته است. تحریمها در همه صنایع منتخب به جز صنعت خودرو، بر رابطه بین شاخص بهای تولیدات و سودآوری شرکتهانقش تعدیلکننده داشته است.تحریمها در کل نمونه و در صنعت شیمیایی،بر رابطه بین واردات مواد اولیه کالاهای واسطهای و سرمایهای و فعالیت‌های عملیاتی شرکتهانقش تعدیلکنندهداشته است.کلیدواژه‌ها: تحریمها،نوسانات نرخ ارز، حجم سرمایه‌گذاری خارجی، شاخص‌های عملکرد شرکت‌ها.
مقاله پژوهشی
حسام حسن پور باغبان؛ حسین صمصامی؛ محمد اصولیان
چکیده
مقاله حاضر به بررسی مقایسه‌ای اثربخشی تامین مالی از نظام بانکی و بازار بورس بر عملکرد بنگاه‌های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد.بدین منظور با استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل رگرسیونی داده‌های ترکیبی، فرضیه‌های آزمون مورد مطالعه قرار گرفته است. این پژوهش با بررسی داده‌های آماری 55 شرکت طی 7 سال ( 3 سال قبل از ...
بیشتر
مقاله حاضر به بررسی مقایسه‌ای اثربخشی تامین مالی از نظام بانکی و بازار بورس بر عملکرد بنگاه‌های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد.بدین منظور با استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل رگرسیونی داده‌های ترکیبی، فرضیه‌های آزمون مورد مطالعه قرار گرفته است. این پژوهش با بررسی داده‌های آماری 55 شرکت طی 7 سال ( 3 سال قبل از ورود، 3 سال بعد از ورود و سال ورود) به این نتیجه دست یافت که بین اثرات تامین مالی از نظام بانکی و بازار بورس بر عملکرد بنگاهها متفاوت است.در این تحقیق متغیرهای بهره‌وری کل عوامل تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال به عنوان متغیرهای عملکرد، و تسهیلات بلند مدت، افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و ورود به بورس به عنوان متغیر مستقل و اندازه بنگاه، نرخ بهره، تولید بنگاه، دستمزد، میزان دولتی و خصوصی بودن شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده است. طبق نتایج تحقیق، تامین مالی از نظام بانکی اثر مثبت و معنی‌داری بر متغیر سرمایه‌گذاری به عنوان متغیر عملکرد دارد، در حالی که ورود به بورس و افزایش آورده نقدی تاثیر معنی‌داری بر متغیر سرمایه‌گذاری ندارد. همچنین اثر ورود به بورس و افزایش آورده نقدی مانند اثر تامین مالی از نظام بانکی بر متغیرهای بهره‌وری کل عوامل تولید و اشتغال بی معنی است.
مقاله پژوهشی
زریر نگین تاجی؛ سمیرا نورعلی دخت
چکیده
بخش نفت به عنوان مهمترین بخش اقتصادی کشور، نقش بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی کشور داشته و از همین رو، همواره به صورت ویژه‌ای از سوی مدیران و تصمیم‌گیران کلان کشور مورد توجه قرار گرفته است. سرمایه‌گذاری در این بخش، باعث می‌شود تا ظرفیت و پتانسیل‌های آن بالفعل شده و سبب سریز شدن آثار آن بر سایر بخش‌های اقتصادی کشور گردد. در یک تقسیم‌بندی ...
بیشتر
بخش نفت به عنوان مهمترین بخش اقتصادی کشور، نقش بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی کشور داشته و از همین رو، همواره به صورت ویژه‌ای از سوی مدیران و تصمیم‌گیران کلان کشور مورد توجه قرار گرفته است. سرمایه‌گذاری در این بخش، باعث می‌شود تا ظرفیت و پتانسیل‌های آن بالفعل شده و سبب سریز شدن آثار آن بر سایر بخش‌های اقتصادی کشور گردد. در یک تقسیم‌بندی کلی، عوامل تاثیرگذار بر سرمایه‌گذاری را میتوان به دو دسته حقیقی و پولی تقسیم کرد. در این پژوهش، سعی شده تا تأثیر شوک‌های مربوط به نرخ ارز و قیمت نفت بعنوان شوک‌های پولی و شوک‌های تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش نفت بعنوان شوک‌های حقیقی بر سرمایه‌گذاری بخش نفت مورد بررسی قرار گیرد. برای انجام این مهم، از رویکرد خود رگرسیونبرداری بیزین (BVAR) و داده سال‌های 99-1357 استفاده شده است. نتایج حاصل از تابع واکنش آنی، نشان میهد که شوک‌های تولید ناخالص داخلی، ارزش افزوده و قیمت نفت، اثر مثبتی بر سرمایه‌گذاری در بخش نفت داشته و در این بین، شوک ناشی از تولید ناخالص داخلی، بیشترین اثر را دارد. همچنین شوک نرخ ارز در ابتدا، اثر انقباضی بر سرمایه‌گذاری این بخش داشته و بعد از دو دوره زمانی، میزان سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کند.
مقاله پژوهشی
سمیرا نوری؛ سهراب دل انگیزان؛ کیومرث سهیلی
چکیده
چکیده:امروزه فناوری‌های نوین مالی (فین تک‌ها) باعث ایجاد تغییرات وسیع در صنعت بانکداری شده‌اند. در سال‌های اخیر فناوری‌های نوین مالی به پرطرفدارترین واژه در بازارهای اقتصادی جهان تبدیل گشته، سرمایه‌گذاران در این بازارهای نوظهور، برای ارتقا جایگاه خود در پی دستیابی به نوآوری‌ها هستند. هرچند فناوری‌های نوین مالی برای رسیدن به ...
بیشتر
چکیده:امروزه فناوری‌های نوین مالی (فین تک‌ها) باعث ایجاد تغییرات وسیع در صنعت بانکداری شده‌اند. در سال‌های اخیر فناوری‌های نوین مالی به پرطرفدارترین واژه در بازارهای اقتصادی جهان تبدیل گشته، سرمایه‌گذاران در این بازارهای نوظهور، برای ارتقا جایگاه خود در پی دستیابی به نوآوری‌ها هستند. هرچند فناوری‌های نوین مالی برای رسیدن به جایگاه مطلوب راه طولانی در پیش دارند، اما این فناوری‌های نوین مالی توانسته‌اند تغییرات چشم‌گیری را در برخی از متغیرهای اقتصادی به وجود آورند لذا اثرگذاری فناوری‌های نوین مالی بر روی متغیرهای اقتصادی ازجمله متغیرهای پولی اجتناب‌ناپذیر است. این اثرگذاری منجر گردیده که پیش‌بینی رفتار این متغیرها (فناوری‌های نوین مالی) برای سیاست‌گذاران به‌ویژه در حوزه پولی لازم دانسته، ازاین‌رو در این پژوهش به بررسی نقش فناوری‌های نوین مالی (فین تک‌ها) بر مصارف پایه پولی در ایران در طی سال‌های 1392-1398 به‌صورت فصلی پرداخته‌شده است. در این پژوهش از متغیر مجموع تراکنش‌های موبایل و اینترنت (وب‌سایت‌های خارج از بانک-ها و اپلیکیشن‌ها) به‌عنوان متغیر فناوری نوین مالی استفاده‌شده است.مدل مورداستفاده، مدل خود توضیحی با وقفه‌های توزیعی (ARDL) است. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که ظهور فناوری‌های نوین مالی باعث افزایش ضریب فزاینده پولی، سرعت گردش پول و عرضه پول می‌گردد و از طرفی منجر به کاهش مصارف پایه پولی می‌گردد.
مقاله پژوهشی
بهروز برزگر (قلی پور)؛ میرفیض فلاح شمس؛ مریم خلیلی عراقی؛ هاشم نیکومرام
چکیده
چکیدهپژوهش حاضر به طراحی مدل سرریز احتمال درماندگی مالی در نظام بانکی ایران با رویکرد مدل های گارچ چند متغیره پرداخته شده است.جامعه آماری شامل بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که در بازه زمانی سال های 1395 تا 1399 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای محاسبه آنها از داده های سری زمانی بازده سهام بانک ها ، ارزش حقوق ...
بیشتر
چکیدهپژوهش حاضر به طراحی مدل سرریز احتمال درماندگی مالی در نظام بانکی ایران با رویکرد مدل های گارچ چند متغیره پرداخته شده است.جامعه آماری شامل بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که در بازه زمانی سال های 1395 تا 1399 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای محاسبه آنها از داده های سری زمانی بازده سهام بانک ها ، ارزش حقوق صاحبان سهام ، ارزش دفتری بدهی ها و ارزش روز دارایی استفاده شده است.پژوهش حاضر با به کارگیری روشKMV و مفهوم فاصله تا نکول و با استفاده از مدل VAR و استفاده از روش گارچ چند متغیره ( DCC-GARCH )، احتمال سرریز درماندگی مالی به سایر بانک ها را مورد بررسی قرار داده است. نتایج پژوهش نشان از وجود رابطه معنادار بین ریسک درماندگی مالی بانک ها با یکدیگر بوده است؛بانک ملت در معرض بیشترین ریسک سرایت درماندگی و بانک پارسیان، کمترین اثرپذیری را نشان می دهد. بر اساس نتایج مدل، افزایش ریسک های عملکردی بانک ها از جمله ریسک اعتباری و ریسک بازار، بر افزایش ریسک درماندگی مالی تاُثیر معناداری داشته و این ریسک می تواند بر دیگر بانک ها در شبکه ارتباطی بانک ها و سپس کل اقتصاد سرایت نماید.
مقاله پژوهشی
محسن رشیدی؛ زهرا منصوری؛ سارو صبرجو
چکیده
هدف: ارتباط ارزشی صورت‌های مالی برای سرمایه‌گذاران و تنظیم‌کنندگان استاندارد از اهمیت زیادی برخوردار است. تحقیق حاضر بررسی می‌کند که آیا قابلیت مقایسه کارایی حسابداری در بین صنعتگران، ارتباط ارزشی سود و ارزش دفتری را افزایش می‌دهد یا خیر. این یک سوال مهم است زیرا هم هیئت استانداردهای حسابداری مالی و هم کمیسیون بورس اوراق بهادار ...
بیشتر
هدف: ارتباط ارزشی صورت‌های مالی برای سرمایه‌گذاران و تنظیم‌کنندگان استاندارد از اهمیت زیادی برخوردار است. تحقیق حاضر بررسی می‌کند که آیا قابلیت مقایسه کارایی حسابداری در بین صنعتگران، ارتباط ارزشی سود و ارزش دفتری را افزایش می‌دهد یا خیر. این یک سوال مهم است زیرا هم هیئت استانداردهای حسابداری مالی و هم کمیسیون بورس اوراق بهادار به دنبال مقایسه بیشتر در گزارشگری مالی هستند.روش: به منظور بررسی موضوع مورد مطالعه، از الگوی رگرسیونی داده‌های ترکیبی در دوره زمانی 1388 تا 1398 استفاده شده و داده‌های 111 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع‌آوری و برای آزمون فرضیه‌های پژوهش استفاده شده است.نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهند که مقایسه‌پذیری حسابداری ارتباط ارزشی سود را افزایش می‌دهد، اما ارزش دفتری را افزایش نمی‌دهد. گزارش‌های مالی که قابلیت مقایسه بیشتری دارند، در جلب اعتماد استفاده‌کنندگان بهتر عمل می‌کنند که این موضوع باعث افزایش ارتباط ارزشی سود هر سهم می‌شود. به این معنا که وقتی شرکت‌ها قابلیت مقایسه اطلاعات بیشتری را نسبت به همتایان صنعت از خود نشان می‌دهند، سرمایه‌گذاران ارزش بالاتری به سودگزارش شده می‌دهند. با این حال، هنگامی که میزان ابهام در گزارشگری مالی افزایش یابد یا ضعف کنترل داخلی وجود داشته باشد، مزایای مقایسه‌پذیری حسابداری کاهش می‌یابد. در مقابل، هنگامی که حسابرس متخصص صنعت به کار گرفته می‌شود، مزایای مقایسه‌پذیری افزایش می‌یابد.
مقاله پژوهشی
محمد حسین هادوی؛ بهروز قاسمی؛ سهیل سرمد سعیدی
چکیده
توسعه مالی در بانکها به عنوان مهمترین رکن نظام تامین مالی ایران، نیازمند شناسایی فرصت‌های کسب وکار و تسهیل مبادلات کالاها و خدمات از طریق متنوع سازی شیوه‌های تامین مالی و تمرکز بر بهبود اثربخشی نظام تخصیص منابع با هدف جلب رضایت مشتریان است. دستیابی به این اهداف نیازمند بکارگیری سیستم‌های یکپارچه مدیریتی است که به طور همزمان ...
بیشتر
توسعه مالی در بانکها به عنوان مهمترین رکن نظام تامین مالی ایران، نیازمند شناسایی فرصت‌های کسب وکار و تسهیل مبادلات کالاها و خدمات از طریق متنوع سازی شیوه‌های تامین مالی و تمرکز بر بهبود اثربخشی نظام تخصیص منابع با هدف جلب رضایت مشتریان است. دستیابی به این اهداف نیازمند بکارگیری سیستم‌های یکپارچه مدیریتی است که به طور همزمان در زمینه مباحث مالی، بازاریابی و تصمیمگیری تمرکز نماید. راهکارهای اعتباری نظیر اعتبار اسنادی داخلی به ویژه در زمینه تامین غیر مستقیم وجوه مورد نیاز برای فعالین در بازارهای صنعتی که در اصطلاح به آنها مشتریان صنعتی اطلاق می‌گردد حائز اهمیت ویژه ای است. در این پژوهش بر اساس روش های داده بنیاد و رویکرد ترکیبی تصمیمگیری چند معیاره، اولویتبندی معیارهای بخشبندی مشتریان صنعتی متقاضی اعتبار اسنادی داخلی و عوامل درونی و بیرونی فرا روی توسعه خدمات به این گروه از مشتریان انجام گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد، در صورتی که بانک برای استفاده از فرصت های محیطی قابل توجه در محیط کسب و کار مشتریان بر رفع نقاط ضعف موجود در سیستم تمرکز نماید، مسیر هموارتری برای توسعه مالی و تحقق اهداف و سیاست های مالی خود خواهد داشت.
مقاله پژوهشی
میثم پاشایی
چکیده
بررسی کارایی بانکها به عنوان یکی از مهمترین ارکان بازار مالی هر کشور، از جمله اقدامات ضروری جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است. بانک ها به عنوان مهمترین نهاد بازار پولی نقش بسیار مهمی را در اقتصاد هر کشور داشته و با توجه به نقش آنها و همچنین بازتاب سریع سیاستهای این بخش در کل اقتصاد کشور، اندازه گیری کارایی بانکها از اهمیت خاصی ...
بیشتر
بررسی کارایی بانکها به عنوان یکی از مهمترین ارکان بازار مالی هر کشور، از جمله اقدامات ضروری جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است. بانک ها به عنوان مهمترین نهاد بازار پولی نقش بسیار مهمی را در اقتصاد هر کشور داشته و با توجه به نقش آنها و همچنین بازتاب سریع سیاستهای این بخش در کل اقتصاد کشور، اندازه گیری کارایی بانکها از اهمیت خاصی برخوردار است. بر این اساس هدف این تحقیق اندازه گیری کارایی بانکهای منتخب خصوصی(اقتصاد نوین، پاسارگاد، سرمایه، صادرات، ملت، تجارت و رفاه) و دولتی (ملی، توسعه صادارت و صنعت و معدن) در دوره مورد مطالعه (1393-1395) می باشد. جهت نیل به این هدف از دو رهیافت ناپارامتریک( تحلیل پوشش داده ها) و رهیافت پارامتریک( تابع تولید مرزی) با استفاده از روش ارزش افزوده و درآمدی استفاده شده است. یافتهها بیانگر تایید فرضیه اصلی است به طوری که در دوره زمانی مورد مطالعه بانکهای خصوصی در مقایسه با بانکهای دولتی کاراتر بودهاند و صرف نظر از رویکرد درآمدی روش تحلیل پوشش داده‌ها، فرضیه دوم تحقیق مبنی بر یکسان بودن نتایج حاصل از رهیافتهای پارامتریک و ناپارامتریک نیز تایید می‌شود.
مقاله پژوهشی
اقتصاد پولی مالی
سمیرا متقی؛ سمانه طالعی اردکانی؛ رمضان غلامی
چکیده
بر اساس تئوری فیشر، یک واحد افزایش در تورم انتظاری موجب یک واحد افزایش در نرخ بهره اسمی شده و نرخ بهره واقعی، که نقش اصلی در شکل دهی به رفتار سرمایه گذاری و پس انداز دارد، ثابت می ماند و این عامل، اگر چه تورم را افزایش می دهد، منجر به خنثی بودن سیاست های پولی می شود؛ از طرفی، بر اساس نظریه مقداری پول و ارتباط مستقیم میان سرعت گردش پول ...
بیشتر
بر اساس تئوری فیشر، یک واحد افزایش در تورم انتظاری موجب یک واحد افزایش در نرخ بهره اسمی شده و نرخ بهره واقعی، که نقش اصلی در شکل دهی به رفتار سرمایه گذاری و پس انداز دارد، ثابت می ماند و این عامل، اگر چه تورم را افزایش می دهد، منجر به خنثی بودن سیاست های پولی می شود؛ از طرفی، بر اساس نظریه مقداری پول و ارتباط مستقیم میان سرعت گردش پول و سطح عمومی قیمتها و همچنین، اثرگذاری مستقیم سرعت گردش پول از نرخ بهره، انتظار می رود که افزایش نرخ بهره، نرخ تورم را افزایش دهد. این اثرگذاری نرخ بهره بر شاخص تورم (از نظر برخی از اقتصاددانان)، فقط مربوط به تورم نبوده و سایر متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد اما موضوع قابل توجه در این میان، نوع ، نحوه و میزان این اثرگذاری در کوتاه مدت و بلندمدت می باشد که در تحقیق حاضر با استفاده از روش VAR و VECM ، مورد بررسی قرار می گیرد.نتایج حاصل از تحقیق، تأیید تئوری فیشر در اقتصاد ایران را هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، نشان می دهد و مطرح می کند که بین متغیر نرخ بهره و شاخص تورم در اقتصاد ایران، ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد بعلاوه، نوسانات متغیر نرخ بهره، سایر شاخص های اقتصاد کلان را تحت الشعاع خود قرار می دهد به صورتیکه، این ارتباط برای شاخص رشد اقتصادی و سرمایه گذاری فیزیکی به صورت معکوس و برای شاخص نرخ تورم، مستقیم می باشد؛
مقاله پژوهشی
مدیریت بانکی و بانکداری
عالیه کاظمی؛ امیر مقدم‌فلاحی؛ علی ابدالی؛ سارا آریائی
چکیده
امروزه پدیده پولشویی به تهدیدی جدی برای اقتصاد جهانی تبدیل شده است. روش‌های سنتی مقابله با پولشویی هزینه‌بر و ناکارآمد هستند. اخیراً تکنیک‌های داده‌کاوی گسترش پیدا کرده‌اند و به عنوان روش‌های مناسب برای کشف فعالیت‌های پولشویی مورد توجه قرار گرفته‌اند. هدف این تحقیق، استفاده از الگوریتم‌های داده‌کاوی در کشف موارد مشکوک ...
بیشتر
امروزه پدیده پولشویی به تهدیدی جدی برای اقتصاد جهانی تبدیل شده است. روش‌های سنتی مقابله با پولشویی هزینه‌بر و ناکارآمد هستند. اخیراً تکنیک‌های داده‌کاوی گسترش پیدا کرده‌اند و به عنوان روش‌های مناسب برای کشف فعالیت‌های پولشویی مورد توجه قرار گرفته‌اند. هدف این تحقیق، استفاده از الگوریتم‌های داده‌کاوی در کشف موارد مشکوک به پولشویی با استفاده از داده‌های واقعی تراکنش‌های بانکی است که ممکن است نیاز به بررسی‌های بیشتر داشته باشند. تحلیل داده‌ها با استفاده از فرآیند CRISP-DM انجام شده است. جامعه آماری تراکنش‌های بانک و نمونه آماری تراکنش‌های مربوط به یکی از شعب بانک است. داده‌ها از بانک اطلاعاتی بانک مورد مطالعه جمع‌آوری شده است. برای انجام این کار از دو رویکرد استفاده شده است. در رویکرد اول با استفاده از الگوریتم k-میانگین ابتدا تراکنش‌های بانکی افراد خوشه‌بندی شده‌اند، سپس با استفاده از به‌کارگیری الگوریتم‌های کشف موارد مشکوک، تراکنش‌هایی که ممکن است مشکوک به پولشویی باشند مشخص گردیده‌اند. در رویکرد دوم، روشی نوین با به‌کارگیری قانون بنفورد و روش GANs برای کشف حساب‌هایی که در تراکنش‌های آنها از ارقام ساختگی استفاده شده است و ممکن است مشکوک به پولشویی باشند معرفی شده است. رویکرد اول می‌تواند حساب‌هایی که در تراکنش‌های آنها موارد پرت وجود دارد را با دقتی حدود ۹۳٪ درصد، و رویکرد دوم می‌تواند حساب‌های مشکوکی که در پنهان نمودن ارقام ساختگی در تراکنش‌های آنها، از روش‌های حرفه‌ای استفاده نشده است را با دقتی حدود ۶۰٪ به درستی تشخیص دهد.
