اقتصاد پولی مالی

چکیده اگرچه مطالعات مختلفی به بررسی اثرات اقتصادی ناشی از پولشویی پرداخته‌اند، لیکن، خلاء مطالعاتی بویژه در داخل کشور در خصوص بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر پولشویی وجود دارد. لذا در این مطالعه تأثیر شوک‌های منفی متغیرهای کلان اقتصادی بر حجم پولشویی در ایران با مدل خود رگرسیون برداری ساختاری (SVAR) طی دوره 1402-1373 بررسی شد. نتایج نشان داد که شوک‌های 10- ، 20- و 50- درصدی رشد تولید ناخالص داخلی واقعی، حجم پولشویی را حداکثر به‌ترتیب 01/4، 66/7 و 44/13 درصد افزایش می‌دهد. همچنین، شوک‌های 10+ ، 20+ و 50+ درصدی نرخ تورم، حجم پولشویی را حداکثر به‌ترتیب 29/3، 49/4 و 59/7 درصد افزایش می‌دهد. علاوه براین، شوک‌های 10+ ، 20+ و 50+ درصدی نرخ ارز، حجم پولشویی را حداکثر به‌ترتیب 09/2، 14/3 و 07/6 درصد افزایش می‌دهد. شوک‌های 10+ ، 20+ و 50+ درصدی ضریب جینی نیز، حجم پولشویی را حداکثر به‌ترتیب 04/1، 01/2 و 09/5 درصد افزایش می-دهد. بر اساس نتایج تحقیق، هنگامی که رشد اقتصادی پائین و نرخ تورم، نوسانات نرخ ارز و نابرابری درآمدی بالا باشد، پولشویی به‌عنوان یک واکنش طبیعی بازار غیررسمی رشد می‌کند. بر این اساس، راهکارهای همزمان اقتصادی (کنترل تورم و ارز)، اجتماعی (کاهش نابرابری و فرهنگ‌سازی)، نهادی (قوانین و نظارت) و فناورانه (هوش مصنوعی و بلاکچین) پیشنهاد شد.

چکیده اگرچه مطالعات مختلفی به بررسی اثرات اقتصادی ناشی از پولشویی پرداخته‌اند، لیکن، خلاء مطالعاتی بویژه در داخل کشور در خصوص بررسی تأثیر شوک‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی بر پولشویی وجود دارد. لذا در این مطالعه تأثیر شوک-های منفی تحریم‌های اقتصادی بر حجم پولشویی در ایران با مدل خود رگرسیون برداری ساختاری (SVAR) طی دوره 1402-1373 بررسی شد. نتایج نشان داد که شوک‌های 5- ، 10- و 20- درصدی در درآمد صادرات نفت خام، حجم پولشویی در ایران را حداکثر به ترتیب 66/3، 67/4 و 63/7 درصد افزایش می‌دهد. همچنین، شوک‌های 5- ، 10- و 20- درصدی در صادرات غیرنفتی، حجم پولشویی در ایران را حداکثر به ترتیب 24/2، 26/3 و 24/6 درصد افزایش می‌دهد. علاوه براین، شوک‌های 5- ، 10- و 20- درصدی در کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای، حجم پولشویی در ایران را حداکثر به ترتیب 11/1، 12/2 و 22/5 درصد افزایش می‌دهد. از طرف دیگر، شوک‌های 5+ ، 10+ و 20+ درصدی در نرخ ارز، حجم پولشویی در ایران را حداکثر به ترتیب 01/3، 72/5 و 97/12 درصد افزایش می‌دهد. به دلیل تحریم‌های اقتصادی، رشد اقتصادی، کاهش، نوسانات نرخ ارز، افزایش، نرخ تورم، افزایش و نابرابری درآمدی، نیز افزایش می‌یابد، پولشویی به‌عنوان یک واکنش طبیعی بازار غیررسمی رشد می‌کند. بنابراین، راهکارها باید همزمان اقتصادی (کنترل نرخ ارز و تورم)، اجتماعی (کاهش نابرابری درآمدی)، نهادی (قوانین و نظارت) و فناورانه (هوش مصنوعی و بلاکچین) باشند. تنها با این ترکیب می‌توان حجم پولشویی را کاهش داد و اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاری سالم را تقویت کرد.

چکیده پول‌شویی با مکیدن ارزش‌افزودۀ تولید، باعث افزایش خط فقر می گردد؛ ازاین‌رو در سال‌های اخیر، تمایل زیادی برای سنجش این پدیده صورت گرفته و در کنار سایر متغیرهای مشابه در حوزۀ مالی- اقتصادی، تلاش شده تا از روش‌های مختلفی برای برآورد میزان و حجم آن بهره گرفته شود که برخی ازاین‌روش‌ها، مستقیم و برخی دیگر، غیرمستقیم هستند و عمدتاً بر سنجش افکار و ادراک مردم و متخصصان استوار می‌باشند. بااین‌حال در مقالۀ حاضر سعی شده تا ضمن بیان چگونگی مدلسازی روابط اقتصادی، الگوریتم جدیدی برای سنجش فساد مالی در ایران معرفی گردد که این الگوریتم مبتنی بر تکنیک‌های ریاضی است؛ درحالی‌که سایر روش‌ها، بنا به ماهیتی که دارند دارای پیش‌فرض‌های متعددی هستند که باعث بروز مشکلات عدیده و خطای فاحش می‌گردد. لازم به ذکر است، مدل حاضر با توجه به مدلسازی باتاچاریا برای پول‌های کثیف ارائه شده که برای این امر از آمار و اطلاعات بانک مرکزی در طی سال‌های 1386-1352 استفاده گردیده است. نتایج تحقیق حکایت از روند افزایشی حجم پول‌های کثیف در اقتصاد ایران دارد که به‌شدت با اهداف توسعه ای کشور در تناقض است، لذا مسئولان برای دستیابی به چشم‌انداز ایران 1404، باید تدابیری جدی در جهت مبارزه با این پدیده بیندیشند.