اقتصاد پولی مالی

چکیده این پژوهش با هدف بررسی تأثیر شاخص‌های کملز (CAMELS) بر مطالبات معوق بانکی انجام شد. مطالعه حاضر از نوع کاربردی و همبستگی علی-پس‌رویدادی است. جامعه آماری شامل بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است که ۱۰ بانک به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌ها در بازه زمانی ۱۰ ساله (۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲) جمع‌آوری و تحلیل شدند. شاخص کملز شامل شش مؤلفه‌ی کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، کیفیت مدیریت، سودآوری، نقدینگی و حساسیت به ریسک بازار است. نتایج نشان داد که کیفیت دارایی، وضعیت سودآوری و کیفیت نقدینگی تأثیر معکوس و معناداری بر مطالبات معوق دارند. اما کفایت سرمایه، کیفیت مدیریت و حساسیت به ریسک بازار تأثیر معناداری بر مطالبات معوق ندارند. این مطالعه با تحلیل تفکیکی مؤلفه‌های کملز و استفاده از داده‌های به‌روز، می‌تواند به سیاست‌گذاران و مدیران بانکی کمک کند تا با شناسایی عوامل موثر بر مطالبات معوق، سلامت مالی بانک‌ها را ارتقا داده و اعتماد ذینفعان را حفظ کنند کنند.

چکیده فعالیت وعملکرد بانکها یکی از مهمترین وتاثیرگذارترین عوامل بر اقتصاد هر کشوری میباشد.از اینرو تداوم فعالیت بانکها توام با عملکرد مثبت آنها تاثیر بسزائی در اقتصاد وبه طبع آن پیشرفت اقتصادی وتوسعه کشور دارد. هر گونه نوسان وبی ثباتی در آن می‌تواند بر اقتصاد کلان کشور اثرگذار باشد. بنابراین بررسی عملکرد صنعت بانکداری کشور و تحلیل سلامت بانکی دارای اهمیت است. با توجه به عملکرد سیستم بانکی با بخشهای کلان اقتصاد کشور، هرگونه بی ثباتی وبحران در آن می‌تواند موجب نوسان و اختلال در بخش کلان اقتصاد شود . لذا بررسی و اطمینان از ثبات و سلامت سیستم بانکی دارای اهمیت است. در این تحقیق ابتدا مهمترین نسبت های مالی مرتبط با شاخص کملز که با توجه به مطالعه پژوهش های داخلی وخارجی در زمینه تحقیقات مرتبط با سلامت مالی بانکها و استفاده از نظر خبرگان گردآوری شده و در ادامه عوامل موثر بر شاخص حاکمیت شرکتی (به عنوان عامل اثر گذار بر شاخص کملز و سلامت بانکداری) با استفاده از نظر خبرگان شناسایی گردید که این امر در هیچ یک از تحقیقات گذشته در نظر گرفته نشده است. در نهایت با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی مجموع عوامل موثر بر شاخص کملز و حاکمیت شرکتی به صورت همزمان رتبه بندی گردید. نتایج نشان داد که پنج عامل برتر در سلامت بانکداری به ترتیب شامل انتخاب مدیریت ارشد از طریق فرآیندهای کارمندیابی وملحوظ نظر داشتن صلاحیت مورد نیاز برای پست مدیریت ارشد، وجود کمیته حسابرسی در بانک، نسبت کفایت سرمایه، تعیین راهبرد وخط مشی سلامت مالی بانک و ساختار سازمانی توسط هیات مدیره و نسبت تسهیلات غیرجاری/تسهیلات می باشد.