اقتصاد پولی مالی
مقایسه سهم تاثیر تکانه ها و حافظه تلاطم گذشته بازار بر تلاطم های جاری بازارهای مالی با تاکید بر رمزارزها: با رویکرد MGARCH

عیسی عباسی؛ تیمور محمدی؛ سیدشمس‌الدین حسینی

دوره 30، بهار و تابستان 1402 ، تیر 1402

https://doi.org/10.22067/mfe.2023.80984.1281

چکیده
  در این مطالعه به‌منظور بررسی تکانه ها و تلاطم بین بازارهای نفت، طلا و بیت کوین از مدل 𝑉𝐴𝑅 − 𝑀𝐺𝐴𝑅𝐶𝐻 − 𝐺𝐽𝑅 – 𝐵𝐸𝐾𝐾 استفاده‌ شده است. اثر اهرمی (نامتقارن) سرریز تلاطم بین بازارها نیز مورد آزمون گرفته است. با توجه به پویایی معاملات بازار دارایی‌های چند متغیره، اطلاع از چگونگی سرایت اخبار به سایر دارایی‌ها و افزایش ...  بیشتر

رابطه بین نااطمینانی تورم و میزان تسهیلات اعطایی قرض‌الحسنه بانک‌ها

حسن حیدری؛ سولماز صادق پور؛ مرتضی دهقاندرست

دوره 24، شماره 13 ، فروردین 1396، ، صفحه 135-154

https://doi.org/10.22067/pm.v24i14.49447

چکیده
  این مقاله به بررسی رابطه بین نوسانات تورم و میزان تسهیلات اعطایی قرض‌الحسنه بانک‌های تجاری طی سال‌های 1393- 1384 با استفاده از داده‌های ماهیانه می‌پردازد. به این منظور از روش همبستگی شرطی پویای تصحیح شده (cDCC) الگوی خودرگرسیونی تعمیم یافته مبتنی بر واریانس ناهمسان شرطی (MGARCH) استفاده می‌شود. نتایج به دست آمده حاکی از این است که بین نااطمینانی ...  بیشتر