ناهید رجب زاده مغانی؛ محمدرضا لطفعلی پور؛ احمد سیفی؛ مصطفی رزمخواه
چکیده
ریسک اعتباری یکی از ریسک های بسیار مهم در صنعت بانکداری است. بنابراین شناسایی عوامل اثرگذار بر آن همواره مورد توجه بانک ها بوده است. این مطالعه با هدف شناسایی عوامل اثرگذار بر ریسک اعتباری با رویکرد زمان تا وقوع قصور مشتریان انجام گرفته است.
بدین منظور از یک نمونه تصادفی شامل 5316 نفر از مشتریان که در بازه ی زمانی 1388-1393 از بانک مسکن وام ...
بیشتر
ریسک اعتباری یکی از ریسک های بسیار مهم در صنعت بانکداری است. بنابراین شناسایی عوامل اثرگذار بر آن همواره مورد توجه بانک ها بوده است. این مطالعه با هدف شناسایی عوامل اثرگذار بر ریسک اعتباری با رویکرد زمان تا وقوع قصور مشتریان انجام گرفته است.
بدین منظور از یک نمونه تصادفی شامل 5316 نفر از مشتریان که در بازه ی زمانی 1388-1393 از بانک مسکن وام گرفته اند استفاده شده است. مطالعه ی حاضر با استفاده از مدل های مرسوم تحلیل بقا شامل مدل ناپارامتریک کاپلان-میر و مدل شبه پارامتریک خطرات متناسب کاکس به شناسایی عوامل اثرگذار بر ریسک قصور مشتریان پرداخته است.
نتایج مدل ناپارامتریک پس از طبقه بندی متغیرها با توجه به میزان فراوانی و روش استپانوا و توماس (2002) نشان داد که متغیرهایی همچون مبلغ وام، تعداد اقساط، تعداد فرزند، تحصیلات، سن، نوع شغل و عنوان شغلی بر منحنی های تابع احتمال بقا و تابع نرخ خطر تأثیرگذارند. همچنین ورود همزمان متغیرها در رگرسیون کاکس حاکی از وجود اثر معنی دار متغیرهای مبلغ وام، تعداد اقساط، تحصیلات، سن، نوع شغل و وضعیت تأهل بر ریسک قصور مشتریان می باشد. آزمون هرل و لی نیز حاکی از برقراری فرض خطرات متناسب برای تمامی متغیرها بوده و لذا تفسیر نتایج حاصل از مدل کاکس قابل اطمینان است. علاوه بر این، ابزارهای تشخیص همچون باقیمانده های کاکس-اسنل، مارتینگل و شوئنفلد همگی مناسب بودن مدل را تأیید نمودند. لذا بانک ها در تصمیم گیری اعطای وام به مشتریان باید به این متغیرها توجه لازم را داشته باشند.
ناهید رجب زاده مغانی؛ محمد علی فلاحی؛ مهدی خداپرست مشهدی
چکیده
توسعه مالی نقش کلیدی در رشد اقتصادی کشورها ایفا می‌کند؛ بنابراین شناخت عوامل تأثیرگذار بر توسعه مالی ضروری است. فراوانی منابع یکی از عواملی است که می‌تواند بر توسعه مالی کشورها اثرگذار باشد. بیماری هلندی، کاهش اتکا به درآمدهای مالیاتی، فساد و رانت‌جویی، کاهش سرمایه اجتماعی و انسانی، عدم شکل‌گیری احزاب مستقل سیاسی و کاهش سطح دموکراسی ...
بیشتر
توسعه مالی نقش کلیدی در رشد اقتصادی کشورها ایفا می‌کند؛ بنابراین شناخت عوامل تأثیرگذار بر توسعه مالی ضروری است. فراوانی منابع یکی از عواملی است که می‌تواند بر توسعه مالی کشورها اثرگذار باشد. بیماری هلندی، کاهش اتکا به درآمدهای مالیاتی، فساد و رانت‌جویی، کاهش سرمایه اجتماعی و انسانی، عدم شکل‌گیری احزاب مستقل سیاسی و کاهش سطح دموکراسی مکانیسم‌هایی هستند که فراوانی منابع از طریق آن‌ها زمینه را برای تضعیف و کاهش سطح توسعه مالی فراهم می‌نماید؛ اما با توجه به ادبیات اقتصاد نهادی، فراوانی منابع در کشورهایی سطح توسعه مالی را کاهش می‌دهد که کیفیت نهادی در آن جامعه ضعیف باشد، در غیر این صورت فراوانی منابع نمی‌تواند اثر منفی بر توسعه مالی بگذارد؛ چراکه مکانیسم‌های تعریف شده در کشورهای با کیفیت نهادی بالا کارکرد خود را از دست می‌دهند. در این مطالعه با استفاده از داده‌های تابلویی برای 22 کشور منتخب صادرکننده نفت، که براساس شاخص حکمرانی تفکیک شده‌اند، طی دوره زمانی 1996-2009 به آزمون تجربی فرضیات تحقیق پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است در کشورهایی که از نظر شاخص حکمرانی وضعیت نامطلوبی دارند، ارتباط منفی و معنی‌داری بین فراوانی منابع و توسعه مالی وجود دارد. درحالی‌که، در کشورهایی که از نظر شاخص حکمرانی سطح متوسطی دارند، این ارتباط معنی‌دار نیست و در کشورهایی که از نظر شاخص حکمرانی وضعیت مناسب و مطلوبی دارند، این ارتباط کاملاً مثبت و معنی‌دار است؛ بنابراین بهبود و اصلاح کیفیت نهادی در اقتصادهای نفتی ضروری به نظر می‌رسد تا بدین‌وسیله سطح توسعه مالی ارتقا یابد.
