ریسک اعتباری یکی از ریسک های بسیار مهم در صنعت بانکداری است. بنابراین شناسایی عوامل اثرگذار بر آن همواره مورد توجه بانک ها بوده است. این مطالعه با هدف شناسایی عوامل اثرگذار بر ریسک اعتباری با رویکرد زمان تا وقوع قصور مشتریان انجام گرفته است.
بدین منظور از یک نمونه تصادفی شامل 5316 نفر از مشتریان که در بازه ی زمانی 1388-1393 از بانک مسکن وام گرفته اند استفاده شده است. مطالعه ی حاضر با استفاده از مدل های مرسوم تحلیل بقا شامل مدل ناپارامتریک کاپلان-میر و مدل شبه پارامتریک خطرات متناسب کاکس به شناسایی عوامل اثرگذار بر ریسک قصور مشتریان پرداخته است.
نتایج مدل ناپارامتریک پس از طبقه بندی متغیرها با توجه به میزان فراوانی و روش استپانوا و توماس (2002) نشان داد که متغیرهایی همچون مبلغ وام، تعداد اقساط، تعداد فرزند، تحصیلات، سن، نوع شغل و عنوان شغلی بر منحنی های تابع احتمال بقا و تابع نرخ خطر تأثیرگذارند. همچنین ورود همزمان متغیرها در رگرسیون کاکس حاکی از وجود اثر معنی دار متغیرهای مبلغ وام، تعداد اقساط، تحصیلات، سن، نوع شغل و وضعیت تأهل بر ریسک قصور مشتریان می باشد. آزمون هرل و لی نیز حاکی از برقراری فرض خطرات متناسب برای تمامی متغیرها بوده و لذا تفسیر نتایج حاصل از مدل کاکس قابل اطمینان است. علاوه بر این، ابزارهای تشخیص همچون باقیمانده های کاکس-اسنل، مارتینگل و شوئنفلد همگی مناسب بودن مدل را تأیید نمودند. لذا بانک ها در تصمیم گیری اعطای وام به مشتریان باید به این متغیرها توجه لازم را داشته باشند.
رجب زاده مغانی، ناهید، لطفعلی پور، محمدرضا، سیفی، احمد و رزمخواه، مصطفی. (1396). مطالعه عوامل اثرگذار بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی با استفاده از مدل های ناپارامتریک و شبه پارامتریک تحلیل بقا. اقتصاد پولی مالی، 24(14)، 88–123. https://doi.org/10.22067/pm.v24i13.52294
MLA
رجب زاده مغانی، ناهید، لطفعلی پور، محمدرضا، سیفی، احمد، و رزمخواه، مصطفی. "مطالعه عوامل اثرگذار بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی با استفاده از مدل های ناپارامتریک و شبه پارامتریک تحلیل بقا"، اقتصاد پولی مالی، 24، 14، 1396، 88–123. doi: 10.22067/pm.v24i13.52294
HARVARD
رجب زاده مغانی، ناهید، لطفعلی پور، محمدرضا، سیفی، احمد، و رزمخواه، مصطفی. (1396). 'مطالعه عوامل اثرگذار بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی با استفاده از مدل های ناپارامتریک و شبه پارامتریک تحلیل بقا'، اقتصاد پولی مالی، 24(14), pp. 88–123. doi: 10.22067/pm.v24i13.52294
CHICAGO
رجب زاده مغانی، ناهید، لطفعلی پور، محمدرضا، سیفی، احمد و رزمخواه، مصطفی، "مطالعه عوامل اثرگذار بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی با استفاده از مدل های ناپارامتریک و شبه پارامتریک تحلیل بقا." اقتصاد پولی مالی، 24 14 (1396): 88–123, doi: 10.22067/pm.v24i13.52294
VANCOUVER
رجب زاده مغانی ناهید، لطفعلی پور محمدرضا، سیفی احمد، رزمخواه مصطفی. مطالعه عوامل اثرگذار بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی با استفاده از مدل های ناپارامتریک و شبه پارامتریک تحلیل بقا. mfe. 1396;24(14):88–123. doi: 10.22067/pm.v24i13.52294
