اقتصاد پولی مالی
مقایسه سهم تأثیر تکانه‌ها و حافظه تلاطم گذشته بازار بر تلاطم‌های جاری بازارهای مالی با تأکید بر رمزارزها: رویکرد MGARCH

عیسی عباسی؛ تیمور محمدی؛ سیدشمس‌الدین حسینی

دوره 30، بهار و تابستان 1402 ، مرداد 1402، ، صفحه 1-34

https://doi.org/10.22067/mfe.2023.80984.1281

چکیده
  با توجه به افزایش روزافزون جایگاه بازار رمز پول‌ها (بیت کوین) در دنیا و اثر سرریز تلاطم آن روی سایر بازارها، این مطالعه، با استفاده از داده­های روزانه 1390 تا 1400، به بررسی اثرات سرریز تلاطم­های بازار رمز پول، طلا و نفت پرداخته است. در این مطالعه به‌منظور بررسی تکانه­ها و تلاطم بین بازارهای نفت، طلا و بیت کوین از مدل 𝑉𝐴𝑅−𝑀𝐺𝐴𝑅𝐶𝐻−𝐺𝐽𝑅–𝐵𝐸𝐾𝐾 ...  بیشتر