آزمون وجود سرایت مالی میان بازار سهام، ارز و سکه طلا در ایران

فیروز فلاحی؛ خلیل جهانگیری

دوره 22، شماره 10 ، دی 1394

https://doi.org/10.22067/pm.v22i10.40535

چکیده
  هدف اصلی مطالعه حاضر، آزمون وجود پدیده سرایت مالی میان بازارهای ارز، سهام و سکه طلا است. در این راستا با استفاده از روش همبستگی شرطی پویا (DCC-GARCH) ساختار همبستگی برای داده های روزانه بازدهی نرخ ارز، شاخص بازار سهام و قیمت سکه طلا طی دوره زمانی 07/01/1389 تا 31/06/1392 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج انجام آزمون فرضیه، وجود سرایت مالی بین بازارهای ...  بیشتر