بهینه سازی پرتفوی به کمک رهیافت Bayesian MGARCH مبتنی بر تبدیل موجک

سید علی حسینی ابراهیم آباد؛ خلیل جهانگیری؛ مهدی قائمی اصل؛ حسن حیدری

دوره 27، شماره 19 ، خرداد 1399، ، صفحه 133-164

https://doi.org/10.22067/mfe.2020.16409.0

چکیده
  مفاهیم مقیاس-زمان، سری­های زمانی با دنباله­های پهن و چولگی و تفکیک دوره­های پژوهش بر اساس شوک­های اقتصادی در بهینه­یابی سبد دارایی از اهمیت ویژه­ایی برخوردار است. لزوم داشتن توزیع نرمال سری بازدهی­ها و عدم امکان فروش استقراضی از ایرادات بنیادی وارد به مدل مارکوویتز است. همچنین وجود خصلت­های چولگی و دم­های پهن در سری ...  بیشتر

ارزیابی انفعال سیاستی در اقتصاد ایران با استفاده از مدل خودتوضیح ‌برداری اصلاح ‌شده عاملی بیزین (FABVAR)

مهدی قائمی اصل؛ محمد حسین مهدوی عادلی؛ شهاب متین؛ سید مهدی موسوی بررودی

دوره 22، شماره 9 ، مرداد 1394، ، صفحه 152-181

https://doi.org/10.22067/pm.v22i9.18746

چکیده
  بخش نفت در بیشتر کشورهای صادرکننده، دولتی بوده و درآمدهای نفتی متعلق به دولت است. فرضیه اصلی این پژوهش آن است که وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، باعث بروز پدیده انفعال سیاستی در اقتصاد ایران شده است. به عبارت دیگر، اجرای سیاست های پولی بانک مرکزی و سیاست های مالی دولت در ایران، وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد و بودجه ریزی و تغییرات ...  بیشتر