اقتصاد پولی مالی
مقایسه سهم تاثیر تکانه ها و حافظه تلاطم گذشته بازار بر تلاطم های جاری بازارهای مالی با تاکید بر رمزارزها: با رویکرد MGARCH

عیسی عباسی؛ تیمور محمدی؛ سیدشمس‌الدین حسینی

دوره 30، بهار و تابستان 1402 ، تیر 1402

https://doi.org/10.22067/mfe.2023.80984.1281

چکیده
  در این مطالعه به‌منظور بررسی تکانه ها و تلاطم بین بازارهای نفت، طلا و بیت کوین از مدل 𝑉𝐴𝑅 − 𝑀𝐺𝐴𝑅𝐶𝐻 − 𝐺𝐽𝑅 – 𝐵𝐸𝐾𝐾 استفاده‌ شده است. اثر اهرمی (نامتقارن) سرریز تلاطم بین بازارها نیز مورد آزمون گرفته است. با توجه به پویایی معاملات بازار دارایی‌های چند متغیره، اطلاع از چگونگی سرایت اخبار به سایر دارایی‌ها و افزایش ...  بیشتر

مدل‌سازی نوسانات (تلاطم) بازدهی روزانه سهام در بورس اوراق بهادار تهران

علی تک روستا؛ حبیب مروت؛ حسین تک روستا

دوره 18، شماره 2 ، بهمن 1390

https://doi.org/10.22067/pm.v18i2.27611

چکیده
  وقوع بحران مالی سال 2007میلادی، اهمیت اندازه گیری ریسک و عدم اطمینان در بازارهای مالی را بیش از پیش نمایان ساخت. یکی از مهم‌ترین معیارهای اندازه گیری ریسک مالی، نوسانات1 (تلاطم - تغییر پذیری) بازارهای مالی است. به منظور مدل‌سازی مناسب نوسانات شاخص‌های مالی باید ویژگی‌های آماری آنها تعیین شود. در این مقاله تلاش شده است تا بعد از شناسایی ...  بیشتر