بررسی رابطه بلند مدت بین نرخ ارز و قیمت‌های نفت در کشورهای عضو اوپک

Document Type : پژوهشی

Authors

• Alireza Shakibaei
• Abbas Aflatooni
• Leili Nikbakht

https://doi.org/10.22067/pm.v15i25.1810

Abstract

در این مقاله رابطه بین قیمت نفت و نرخ ارز، در کشورهای عضو اوپک مورد بررسی قرار گرفته است. جهت برآورد رابطه بلند مدت بین نرخ ارز واقعی و قیمت واقعی نفت، از داده‌های ماهانه و تلفیق شده مربوط به هفت کشور از اعضای اوپک 1/1995 تا 12/2006 استفاده شده است. در ابتدا وجود هم‌جمعی بین نرخ ارز و قیمت نفت آزمون شده است. آزمون هم جمعی داده‌های تلفیق شده، وجود رابطه تعادلی بلند مدت را بین قیمت‌های واقعی نفت و نرخ‌های ارز تایید می‌کند. برآورد مدل نشان داده است که قیمت‌های نفت ممکن است منبع عمده نوسانات نرخ ارز باشند. همچنین مدل‌های مقید، اثرات ثابت و اثرات تصادفی ارائه شده و برای انتخاب مدل مناسب، از آزمون‌های F مقید و نیز آزمون‌هاسمن استفاده شده است. در نهایت، نتایج نشان داد که بین نرخ ارز و قیمت نفت رابطه بلند مدت وجود دارد.