پیش‌بینی نرخ ارز با مدل‌های عصبی- فازیِ ANFIS، شبکه عصبی- خودرگرسیونیِ NNARX و خودرگرسیونیِ ARIMA در اقتصاد ایران (87-1381)

Document Type : پژوهشی

Authors

Sadegh Bafandeh Imandoust

Seyed Mohammad Fahimifard

Somayeh Shirzady

https://doi.org/10.22067/pm.v16i28.2738

Abstract

سیاست‌گذاران پولی به منظور جلوگیری از زیان‌های ناشی از تغییرات از هم‌گسیخته نرخ ارز، همواره درصدد یافتن روشی مناسب برای پیش‌بینی نرخ ارز بوده‌اند. لیکن ویژگی‌های چند بعدی نرخ ارز باعث رفتار پیچیده و غیرخطی آن شده و مدل‌های غیرخطی از عمل‌کرد بهتری در پیش‌بینی آن برخوردار می‌باشند. لذا، در این مطالعه کارایی مدل‌های غیرخطی ANFIS و NNARX و مدل خطی ARIMA در پیش‌بینی برابری نرخ ارز ریال/دلار آمریکا و ریال/یورو برای 2، 4 و 8 روز آتی با استفاده از مهمترین معیارهای ارزیابی کارایی مدل‌ها و داده‌های روزانه مربوط به دوره 1/9/1387-1/1/1381 مقایسه شد. نتایج نشان داد که مدل‌های ANFIS و NNARX در مقایسه با مدل ARIMA و مدل ANFIS در مقایسه با مدل NNARX در همه افق‌های مورد نظر، از کارایی بیشتری در پیش‌بینی نرخ ارز ریال/دلار آمریکا و ریال/یورو برخوردار می‌باشد.

---