بهینه سازی پرتفوی به کمک رهیافت Bayesian MGARCH مبتنی بر تبدیل موجک

سید علی حسینی ابراهیم آباد؛ خلیل جهانگیری؛ مهدی قائمی اصل؛ حسن حیدری

دوره 27، شماره 19 ، خرداد 1399، ، صفحه 133-164

https://doi.org/10.22067/mfe.2020.16409.0

چکیده
  مفاهیم مقیاس-زمان، سری­های زمانی با دنباله­های پهن و چولگی و تفکیک دوره­های پژوهش بر اساس شوک­های اقتصادی در بهینه­یابی سبد دارایی از اهمیت ویژه­ایی برخوردار است. لزوم داشتن توزیع نرمال سری بازدهی­ها و عدم امکان فروش استقراضی از ایرادات بنیادی وارد به مدل مارکوویتز است. همچنین وجود خصلت­های چولگی و دم­های پهن در سری ...  بیشتر