بهینه سازی پرتفوی به کمک رهیافت Bayesian MGARCH مبتنی بر تبدیل موجک

سید علی حسینی ابراهیم آباد؛ خلیل جهانگیری؛ مهدی قائمی اصل؛ حسن حیدری

دوره 27، شماره 19 ، خرداد 1399، ، صفحه 133-164

https://doi.org/10.22067/mfe.2020.16409.0

چکیده
  مفاهیم مقیاس-زمان، سری­های زمانی با دنباله­های پهن و چولگی و تفکیک دوره­های پژوهش بر اساس شوک­های اقتصادی در بهینه­یابی سبد دارایی از اهمیت ویژه­ایی برخوردار است. لزوم داشتن توزیع نرمال سری بازدهی­ها و عدم امکان فروش استقراضی از ایرادات بنیادی وارد به مدل مارکوویتز است. همچنین وجود خصلت­های چولگی و دم­های پهن در سری ...  بیشتر

بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای پول ایران با استفاده از رویکرد میانگی نگیری بیزی

صادق بافنده ایماندوست؛ حسام الدین قاسمی

دوره 18، شماره 1 ، بهمن 1390

https://doi.org/10.22067/pm.v18i1.27589

چکیده
  بررسی تابع تقاضای پول با هدف تحلیل مسائل کلان اقتصادی و سیاس تگذاری موضوعی با اهمیت است . مشخص شدن همه متغیرهای مهم و تأثیرگذار در تابع تقاضای پول در کنار دیگر متغیرهای اقتصادی زمینه لازم را برای موفقیت آمیز بودن سیاست های اقتصادی فراهم می کند. صورت ظاهری تحقیقات تجربی انجام شده پیرامون تقاضای پول، حاکی از نوعی پراکندگی در تعیین ...  بیشتر