محسن پورعبادالهان کویچ؛ الهام نوبهار؛ پریسا رحیمی
چکیده
چکیده
مطالبات غیر جاری بانک‌ها تحت تأثیر عوامل مختلفی هستند که ازجمله آن‌ها می‌توان به ریسک‌های کژگزینی و کژمنشی اشاره نمود. از یک‌سو، غالباً مشتریان پر ریسک حاضر به دریافت وام با نرخ‌های بهره بالاتر هستند و بانک‌ها به دلیل عدم وجود اطلاعات کافی در خصوص میزان ریسک‌پذیری مشتریان، ممکن است به‌منظور کسب درآمد بهره‌ای بالاتر، ...
بیشتر
چکیده
مطالبات غیر جاری بانک‌ها تحت تأثیر عوامل مختلفی هستند که ازجمله آن‌ها می‌توان به ریسک‌های کژگزینی و کژمنشی اشاره نمود. از یک‌سو، غالباً مشتریان پر ریسک حاضر به دریافت وام با نرخ‌های بهره بالاتر هستند و بانک‌ها به دلیل عدم وجود اطلاعات کافی در خصوص میزان ریسک‌پذیری مشتریان، ممکن است به‌منظور کسب درآمد بهره‌ای بالاتر، با اعطای وام به مشتریان پر ریسک، دچار ریسک کژگزینی گردند که این امر افزایش مطالبات غیر جاری را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر، مدیران بانکی با حصول اطمینان از امکان انتقال ریسک فعالیت خود به سپرده‌گذاران یا سهامداران بانک، معمولاً دچار ریسک کژمنشی شده و اقدام به اعطای وام، بدون دقت لازم در انتخاب مشتریان می‌کنند و بدین ترتیب، احتمال اعطای وام به مشتریان پر ریسک افزایش یافته و در پی آن، مطالبات غیر جاری افزایش می‌یابد. مطالعه حاضر به بررسی تأثیر ریسک‌های کژگزینی و کژمنشی بر مطالبات غیر جاری سیستم بانکی ایران طی دوره زمانی 1394-1387 می‌پردازد. به‌منظور نمایش ریسک‌کژگزینی از شاخص نسبت درآمد بهره‌ای به کل وام‌های اعطا شده و برای نشان دادن ریسک کژمنشی بین مدیران بانک با سپرده‌گذاران و سهامداران به ترتیب از شاخص‌های نسبت نقدینگی و کفایت سرمایه بانک‌ها استفاده می‌شود. تخمین مدل با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی نشان می‌‌دهد که افزایش درآمد بهره‌ای و کاهش نسبت کفایت سرمایه، تأثیر مثبت بر مطالبات غیر جاری بانک‌های موردمطالعه دارد. لذا می‌توان نتیجه گرفت که ریسک کژگزینی و ریسک کژمنشی بین مدیران بانک و سهامداران بر مطالبات غیر جاری سیستم بانکی ایران مؤثر می‌باشند، این در حالی است که شواهدی مبنی بر تأثیر ریسک کژمنشی بین مدیران بانک و سپرده‌گذاران بر مطالبات غیر جاری مشاهده نمی‌شود.
