دانشگاه فردوسی مشهد اقتصاد پولی مالی 2251-8452 مقالات آماده انتشار 2026 04 20 The effects of oil prices and exchange rates on economic growth in Iraq using the TVP-QVAR model اثرات قیمت نفت و نرخ ارز بر رشد اقتصادی کشور عراق با الگوی TVP-QVAR 48089 10.22067/mfe.2026.94538.1586 FA علی حسین عبدالمنصوری دانشجوی دکتری پردیس البرز دانشگاه تهران قهرمان عبدلی استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران Journal Article 2025 07 20 The aim of this study is to investigate the net spillover effects of oil price and exchange rate on economic growth using a quantile vector autoregression model with time-varying coefficients. In order to analyze the results, the TVP-QVAR model method was used in the period 2000-2022 based on the frequency of monthly data. The main factor in the formation of fluctuations in economic growth is the exchange rate and oil price, especially if oil price fluctuations are long-term, the transmission of fluctuations and the net effect of oil price on the variable itself and economic growth will increase. If short-term fluctuations in oil prices continue and lead to fluctuations in the exchange rate and economic growth, in the medium term, fluctuations in economic growth will create the basis for the transmission of fluctuations to the oil price, and with increasing fluctuations in oil prices, the exchange rate will be highly volatile in the long term. Therefore, controlling oil price fluctuations in the short term will prevent the increase in exchange rate fluctuations and economic growth, and if policymakers do not consider this, in the medium term, the oil price will again fluctuate through the economic growth channel, and subsequently, fluctuations will be transmitted to the exchange rate with greater intensity in the long term. Considering the results obtained, it is suggested to economic policymakers that the degree of transmission and reception of effects in different time periods is proportional to different economic conditions, so all the aforementioned dimensions should be considered when making decisions about the exchange rate system and setting goals for economic growth. هدف این مطالعه بررسی اثرات سرریز خالص قیمت نفت و نرخ ارز بر رشد اقتصادی با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری چندکی با ضرایب متغیر - زمان است. در راستای تجزیه و تحلیل نتایج از روش الگوی TVP-QVAR در بازه زمانی 2000-2022 بر اساس فراوانی داده‌های ماهانه استفاده گردید. عامل اصلی شکل‌گیری نوسانات در رشد اقتصادی، نرخ ارز و قیمت نفت است به‌ویژه چنانچه نوسانات قیمت نفت بلندمدت باشد انتقال نوسانات و اثرگذاری خالص قیمت نفت بر خود متغیر و رشد اقتصادی افزایش می‌یابد. چنانچه نوسانات کوتاه‌مدت قیمت نفت ادامه‌دار باشد و منجر به ایجاد نوسانات نرخ ارز و رشد اقتصادی شود، در میان‌مدت نوسانات رشد اقتصادی زمینه انتقال نوسان به قیمت نفت را ایجاد خواهد کرد و با افزایش نوسانات قیمت نفت، نرخ ارز بشدت در بلندمدت متلاطم خواهد شد. بنابراین کنترل نوسانات قیمت نفت در کوتاه‌مدت مانع از افزایش نوسانات نرخ ارز و رشد اقتصادی خواهد شد و چنانچه سیاستگذار این مهم را مدنظر قرار ندهد در میان‌مدت مجدداً قیمت نفت از کانال رشد اقتصادی متلاطم خواهد شد و متعاقباً نوسانات با شدت بیشتری در بلندمدت به نرخ ارز منتقل خواهد شد. با توجه به نتایج بدست آمده به سیاستگذاران اقتصادی پیشنهاد می‌گردد که میزان انتقال دهندگی و دریافت اثرات در دوره‌های زمانی مختلف متناسب با شرایط اقتصادی گوناگون است لذا در خصوص تصمیم‌گیری در مورد نظام ارزی و هدفگذاری برای رشد اقتصادی باید به تمامی ابعاد ذکر شده توجه گردد.