دانشگاه فردوسی مشهد اقتصاد پولی مالی 2251-8452 مقالات آماده انتشار 2026 02 17 Study and Analysis of the Effects of Oil Price Shocks on Macroeconomic variables Using the TVP-VAR Model بررسی و تحلیل اثرات شوک قیمت نفت بر برخی شاخص‌های اقتصاد کلان با استفاده از الگوی TVP-VAR 47957 10.22067/mfe.2026.94325.1578 FA محسن مهرآرا استاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، ایران 0000-0002-2685-8561 علی الطیار دانشجوی دکتری، پردیس بین المللی البرز، دانشگاه تهران، تهران، ایران Journal Article 2025 07 09 The aim of this study is to study the effects of oil price shocks on exchange rates and economic growth using a vector autoregressive model with time-varying coefficients. One of the most important debates and challenges in macroeconomics is the effects of oil price fluctuations on macroeconomic variables. Since oil price fluctuations affect both the demand side of the total economy and the supply side of the economy, studying its effects on the level of production and prices is very important and can provide appropriate policy recommendations for managing the demand side of the country's economy. In this regard, an important and noteworthy point is that the manner and extent of the impact of oil price fluctuations on economic activities depends on the initial conditions of the country's economy and, therefore, can have different effects. In this study, the TVP-VAR model method was used in the period 1972-2022 based on the frequency of seasonal data to analyze the results. The results of this study indicated that the shock from the oil price increase led to an increase in economic growth and the impact coefficient in this model varied over time and led to a fluctuating response of this variable over time. On the other hand, it was observed that the shock related to the oil price increase led to a decrease in the exchange rate and the estimated coefficient in this model was also in a way that expressed the variability of the response between the variables. هدف این مطالعه بررسی اثرات شوک قیمت نفت بر نرخ ارز و رشد اقتصادی با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری با ضرایب متغیر زمان است. یکی از مهمترین بحث‌ها و چالش‌های مطرح در اقتصاد کلان، اثرات نوسان قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی است. چون نوسانات قیمت نفت هم بخش تقاضای کل اقتصاد و هم بخش عرضه اقتصاد راتحت تاثیر قرار می دهد، لذا بررسی اثرات آن بر سطح تولید و قیمت‌ها بسیار حائز اهمیت بوده و می‌تواند توصیه‌های سیاستی مناسبی برای مدیریت تقاضای اقتصاد کشور ارائه نماید. در این راستا، نکته مهم و قابل توجه این است که نحوه و میزان تاثیر گذاری نوسانات قیمت نفت بر فعالیت‌های اقتصادی، بستگی به شرایط اولیه اقتصاد کشور داشته و به همین دلیل می تواند اثرات متفاوتی از خود بر جای بگذارد. در این مطالعه به منظور تجزیه و تحلیل نتایج از روش الگوی TVP-VAR در بازه زمانی 1972-2022 بر اساس فراوانی داده‌های فصلی استفاده گردید. نتایج بدست آمده از این مطالعه بیانگر این بود که تکانه وارد شده از ناحیه رشد قیمت نفت منجر به افزایش رشد اقتصادی شده و ضریب اثر گذاری در این مدل در طول زمان متغیر بوده است و منجر به واکنش نوسانانی این متغیر در طول زمان شده است. از طرف دیگر مشاهده گردیده که تکانه مربوط به رشد قیمت نفت منجر به کاهش در نرخ ارز شده و ضریب برآورد شده در این مدل نیز به گونه‌ای بوده است که بیان کننده متغیر بودن واکنش بین متغیرها بوده است.