دانشگاه فردوسی مشهد اقتصاد پولی مالی 2251-8452 مقالات آماده انتشار 2025 12 09 Scenario-Making Impact of Macroeconomic Variables Shocks on Money Laundering in Iran (SVAR Model Approach) سناریوسازی تأثیر شوک متغیرهای کلان اقتصادی بر پولشویی در ایران (رهیافت مدل SVAR) 47644 10.22067/mfe.2025.95435.1605 FA محسن زرندی مقدم دانشجوی دکتری، گروه علوم اقتصادی، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خمینی شهر، ایران. بهار حافظی استادیار گروه علوم اقتصادی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. (نویسنده مسئول) حسین شریفی رنانی دانشیار گروه علوم اقتصادی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. Journal Article 2025 09 14 Although various studies have investigated the economic effects of money laundering, there is a lack of studies, especially in the country, on the impact of macroeconomic variables on money laundering. Therefore, in this study, the impact of negative shocks to macroeconomic variables on the volume of money laundering in Iran was investigated using the structural vector auto-regression (SVAR) model during the period 1994-2023. The results showed that shocks of -10, -20 and -50 percent in real GDP growth increase the volume of money laundering by a maximum of 4.01, 7.66 and 13.44 percent, respectively. Also, shocks of +10, +20 and +50 percent in the inflation rate increase the volume of money laundering by a maximum of 3.29, 4.49 and 7.59 percent, respectively. In addition, exchange rate shocks of +10, +20, and +50 percent increase the volume of money laundering by a maximum of 2.09, 3.14, and 6.07 percent, respectively. Gini coefficient shocks of +10, +20, and +50 percent also increase the volume of money laundering by a maximum of 1.04, 2.01, and 5.09 percent, respectively. According to the research results, when economic growth is low and inflation, exchange rate fluctuations, and income inequality are high, money laundering grows as a natural reaction of the informal market. Accordingly, simultaneous economic (inflation and currency control), social (reducing inequality and building culture), institutional (laws and supervision), and technological (artificial intelligence and blockchain) solutions were proposed. اگرچه مطالعات مختلفی به بررسی اثرات اقتصادی ناشی از پولشویی پرداخته‌اند، لیکن، خلاء مطالعاتی بویژه در داخل کشور در خصوص بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر پولشویی وجود دارد. لذا در این مطالعه تأثیر شوک‌های منفی متغیرهای کلان اقتصادی بر حجم پولشویی در ایران با مدل خود رگرسیون برداری ساختاری (SVAR) طی دوره 1402-1373 بررسی شد. نتایج نشان داد که شوک‌های 10- ، 20- و 50- درصدی رشد تولید ناخالص داخلی واقعی، حجم پولشویی را حداکثر به‌ترتیب 01/4، 66/7 و 44/13 درصد افزایش می‌دهد. همچنین، شوک‌های 10+ ، 20+ و 50+ درصدی نرخ تورم، حجم پولشویی را حداکثر به‌ترتیب 29/3، 49/4 و 59/7 درصد افزایش می‌دهد. علاوه براین، شوک‌های 10+ ، 20+ و 50+ درصدی نرخ ارز، حجم پولشویی را حداکثر به‌ترتیب 09/2، 14/3 و 07/6 درصد افزایش می‌دهد. شوک‌های 10+ ، 20+ و 50+ درصدی ضریب جینی نیز، حجم پولشویی را حداکثر به‌ترتیب 04/1، 01/2 و 09/5 درصد افزایش می-دهد. بر اساس نتایج تحقیق، هنگامی که رشد اقتصادی پائین و نرخ تورم، نوسانات نرخ ارز و نابرابری درآمدی بالا باشد، پولشویی به‌عنوان یک واکنش طبیعی بازار غیررسمی رشد می‌کند. بر این اساس، راهکارهای همزمان اقتصادی (کنترل تورم و ارز)، اجتماعی (کاهش نابرابری و فرهنگ‌سازی)، نهادی (قوانین و نظارت) و فناورانه (هوش مصنوعی و بلاکچین) پیشنهاد شد. https://danesh24.um.ac.ir/article_47644_bc65931e18ad6a064fbc22f4e6343f25.pdf