اقتصاد پولی مالی

چکیده علی رغم انتظارات ابزارهای مختلف بانکداری الکترونیکی آثار مختلفی بر بهره‌وری بانک دارند. با وجود آثار مثبت ابزارهای الکترونیکی در کارایی انجام امور، برخی معتقدند ابزارهای بانکداری الکترونیکی در سطح شعبه موجب دوری مشتری از فضای بانک و کاهش ارتباط بانک با مشتری شده و از این مسیر کارایی شعبه کاهش می یابد. به منظور بررسی آثار ابزارهای بانکداری الکترونیک بر بهره‌وری شعب بانک، این تحقیق با استفاده از داده‌های 16 شعبه یکی از بانک‌های خصوصی استان یزد و بکارگیری از روش داده‌های تابلویی انجام شده است. داده‌های بهره‌وری بانک از طریق فرم‌های داخلی که جهت سنجش بهره‌وری در سازمان بانک مربوطه استفاده می شد ارزیابی شده است. این شاخص از چهار جزء تجهیز، تخصیص، معوقات و نتایج عملکرد تشکیل شده است. یافته‌های پژوهش بر عدم رابطه مثبت و معنی‌دار بین استفاده از ابزارهای بانکداری الکترونیک به عنوان یک شاخص کلی و شاخص بهره‌وری تاکید دارد. این نشان‌دهنده فرضیه مطرح‌شده مبنی بر آثار غیر هم جهت این ابزارها بر بهره‌وری شعب است. در ادامه و به منظور شناسایی دلیل عدم وجود رابطه معنی‌دار در شاخص کلی، آثار اجزای شاخص بانکداری الکترونیکی ارزیابی شد. نتایج نشان داد، در حالی که بین اسناد خرد (بانکداری سنتی) و شاخص بهره‌وری رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. رابطه مثبت و معنی‌دار دیگری بین سابقه خدمت کارکنان بانک با شاخص بهره‌وری مشاهده می‌شود، از طرف دیگر هیچ‌گونه رابطه معنی‌داری بین مدرک تحصیلی کارکنان، نرخ سود سپرده‌ها و قدمت ساختمان شعب با شاخص بهره‌وری مشاهده نمی‌شود.

چکیده ثبات و سلامت نظام پولی و ارزی از ارکان بنیادین امنیت اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود و هرگونه اختلال در آن می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای بر اعتماد عمومی و نظم مالی بر جای گذارد. ازاین‌رو، بررسی چگونگی حمایت کیفری از این نظام و تحلیل مراتب واکنش قانون‌گذار در برابر رفتارهای مخلّ آن، ضرورتی نظری و عملی دارد. پرسش اصلی این پژوهش آن است که از نظام پولی در حقوق ایران چه‌گونه حمایت کیفری شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از قوانین ومقررات مختلف، سطوح مختلف واکنش کیفری نسبت به جرایم پولی و ارزی را بررسی می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که حمایت کیفری از نظام پولی در حقوق ایران در سه سطح مقدماتی، بازدارنده و مشدد سامان یافته است؛ در سطح مقدماتی، هدف، اصلاح تخلفات خرد و انتظام‌بخشی بازار از طریق مجازات‌های مالی و حبس‌های کوتاه‌مدت است؛ در سطح بازدارنده، تمرکز بر صیانت از اعتبار پول ملی و پیشگیری از جعل و ترویج ابزارهای پرداخت قرار دارد؛ و در سطح مشدد، رفتارهای کلان و سازمان‌یافته‌ای که موجب تهدید ثبات یا امنیت اقتصادی می‌شوند، مشمول مجازات‌های سنگین در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور هستند. برآیند پژوهش نشان می‌دهد که منطق تدریجیِ پاسخ کیفری در این حوزه، بر اساس قصد اخلال و مقیاس اثر اقتصادی رفتار تنظیم شده است و بازتعریف دقیق معیارهای اخلال و تقویت اقتدار نهاد ناظر پولی، می‌تواند کارآمدی سیاست کیفری در حفظ ثبات پولی را افزایش دهد.

چکیده در این پژوهش، اثر غیرخطی ریسک نقدینگی بر سودآوری بانک‌های تجاری ایران بررسی شده است. بدین منظور، داده‌های ۱۲ بانک پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۸۲ تا ۱۴۰۱ به‌صورت تابلویی گردآوری شده و بازده دارایی‌ها به‌عنوان شاخص سودآوری در نظر گرفته شده است. ریسک نقدینگی بر اساس نسبت تسهیلات به کل دارایی‌ها سنجیده شده و در کنار آن، ریسک اعتباری، تغییرات تنوع درآمدی، نسبت هزینه‌های اداری به دارایی‌ها و اندازه بانک به‌عنوان متغیرهای کنترلی وارد مدل شده‌اند. پس از تأیید وجود وابستگی مقطعی بین بانک‌ها و استفاده از آزمون ریشه واحد نسل دوم CIPS، برای آزمون فرضیه وجود رابطه غیرخطی از مدل رگرسیون پانل آستانه‌ای ملایم (PSTR) بهره گرفته شده است. نتایج آزمون‌های خطی‌بودن نشان می‌دهد الگوی خطی ساده قادر به تبیین رفتار ریسک نقدینگی نیست و مدل PSTR با دو آستانه و سه رژیم بر حسب اندازه بانک برازش بهتری ارائه می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد اثر ریسک نقدینگی بر سودآوری در بانک‌های کوچک و بزرگ منفی و معنادار، اما در بانک‌های با اندازه متوسط مثبت است؛ به‌عبارت دیگر، سطحی میانی از ریسک نقدینگی وجود دارد که در آن استفاده فعال‌تر از ظرفیت نقدینگی به تقویت سودآوری منجر می‌شود. ریسک اعتباری در همه رژیم‌ها اثر منفی بر ROA دارد و تغییرات تنوع درآمدی بیشتر نقشی محدود و کنترلی ایفا می‌کند. بر این اساس، طراحی سیاست‌های احتیاطی و مدیریت ریسک نقدینگی متناسب با اندازه بانک، همراه با کنترل هم‌زمان ریسک اعتباری، برای حفظ سودآوری پایدار در نظام بانکی ایران ضروری است.

چکیده این مطالعه با هدف بررسی اثر زیرساخت‌ها و عملکرد بانکداری الکترونیکی بر قیمت تمام‌شده پول در ۵۷ شعبه بانک تجارت استان آذربایجان شرقی انجام شده است. برای این منظور، داده‌های ماهانه سال ۱۴۰۲ با استفاده از رگرسیون تابلویی پویا و روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) تحلیل شده است.
نتایج نشان می‌دهد که گسترش بانکداری الکترونیکی به‌تنهایی تضمین‌کننده کاهش قیمت تمام‌شده پول نیست و اثر آن به نوع ابزار و کیفیت استفاده از آن بستگی دارد. افزایش تعداد دستگاه‌های خودپرداز به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های مهم بانکداری الکترونیکی، اثر کاهنده و معناداری بر قیمت تمام‌شده پول دارد. با این حال، افزایش حجم و به‌ویژه متوسط مبلغ تراکنش‌های خودپرداز، که عمدتاً شامل برداشت‌های نقدی است، می‌تواند به افزایش هزینه پول منجر شود.
همچنین افزایش صرفِ تعداد کاربران ثبت‌نام‌شده همراه‌بانک و توسعه دستگاه‌های کارت‌خوان (POS) اثر خنثی یا حتی افزایشی بر قیمت تمام‌شده پول دارد؛ زیرا بخشی از حساب‌های همراه‌بانک غیرفعال بوده و دستگاه‌های POS هزینه‌های تسویه و نگهداری بالایی ایجاد می‌کنند، بدون آن‌که سپرده‌های ارزان و پایدار جذب کنند. در بعد عملکردی، تنها ابزار بانکداری الکترونیکی که در هر دو شاخص تعداد و متوسط مبلغ تراکنش اثر کاهنده معنادار و پایدار بر هزینه پول دارد، «همراه‌بانک فعال» است؛ به‌طوری‌که کاربران فعال آن مانده‌های پایدارتر در حساب‌های جاری و قرض‌الحسنه نگه می‌دارند و هزینه‌های عملیاتی شعب را کاهش می‌دهند.
در مجموع، نسبت حساب‌های جاری به کل سپرده‌ها و نسبت مصارف به منابع از مهم‌ترین عوامل کاهش‌دهنده هزینه تمام‌شده پول محسوب می‌شوند.

چکیده اگرچه مطالعات مختلفی به بررسی اثرات اقتصادی ناشی از پولشویی پرداخته‌اند، لیکن، خلاء مطالعاتی بویژه در داخل کشور در خصوص بررسی تأثیر شوک‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی بر پولشویی وجود دارد. لذا در این مطالعه تأثیر شوک-های منفی تحریم‌های اقتصادی بر حجم پولشویی در ایران با مدل خود رگرسیون برداری ساختاری (SVAR) طی دوره 1402-1373 بررسی شد. نتایج نشان داد که شوک‌های 5- ، 10- و 20- درصدی در درآمد صادرات نفت خام، حجم پولشویی در ایران را حداکثر به ترتیب 66/3، 67/4 و 63/7 درصد افزایش می‌دهد. همچنین، شوک‌های 5- ، 10- و 20- درصدی در صادرات غیرنفتی، حجم پولشویی در ایران را حداکثر به ترتیب 24/2، 26/3 و 24/6 درصد افزایش می‌دهد. علاوه براین، شوک‌های 5- ، 10- و 20- درصدی در کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای، حجم پولشویی در ایران را حداکثر به ترتیب 11/1، 12/2 و 22/5 درصد افزایش می‌دهد. از طرف دیگر، شوک‌های 5+ ، 10+ و 20+ درصدی در نرخ ارز، حجم پولشویی در ایران را حداکثر به ترتیب 01/3، 72/5 و 97/12 درصد افزایش می‌دهد. به دلیل تحریم‌های اقتصادی، رشد اقتصادی، کاهش، نوسانات نرخ ارز، افزایش، نرخ تورم، افزایش و نابرابری درآمدی، نیز افزایش می‌یابد، پولشویی به‌عنوان یک واکنش طبیعی بازار غیررسمی رشد می‌کند. بنابراین، راهکارها باید همزمان اقتصادی (کنترل نرخ ارز و تورم)، اجتماعی (کاهش نابرابری درآمدی)، نهادی (قوانین و نظارت) و فناورانه (هوش مصنوعی و بلاکچین) باشند. تنها با این ترکیب می‌توان حجم پولشویی را کاهش داد و اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاری سالم را تقویت کرد.

چکیده در عصر حاضر چرخ های اقتصاد ایران حول محور بانک ها می چرخد و این خود نقش کلیدی بانک ها را در تامین منابع مالی بنگاه های اقتصادی به روشنی بیان می کند. پژوهش حاضر، با هدف طراحی مدل خط مشی گذاری شفافیت تخصیص منابع در نظام بانکی ایران انجام شد. رویکرد پژوهش استقرایی با استفاده از نظریه پردازی داده بنیاد است. جامعه آماری خبرگان و تصمیم گیران سیاست های نظام بانکی و اساتید حوزه ی مدیریت بودند که با استفاده از اصل اشباع و روش نمونه گیری گلوله برفی 12نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته استفاده شد. تایید پایایی با استفاده از ضریب توافق دو کدگذار و ضریب کاپا که مقدار آن 0.742 انجام شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار مکس کیودا استفاده شد. نتایج شامل 173 کد باز در 15مولفه و 6 مقوله بود. 3 مولفه و 55 کد باز عوامل علی ، 2 مولفه و 29 کد باز مقوله محوری ، 4 مولفه و 39کد باز مقوله استراتژی ، 2 مولفه و 19کد باز مقوله پیامدها ، 2 مولفه و 10کد باز مقوله زمینه و 2 مولفه و 21 کد باز مقوله مداخله گرها بود. بر اساس نتایج، برای خط مشی گذاری شفافیت تخصیص منابع در نظام بانکی ایران طراحی سنجه ها و شاخص های مرتبط با شفافیت تخصیص منابع از اهمیت زیادی برخوردار است.

چکیده امروزه کنترل ریسک و استفاده از ابزارهای مناسب مدیریتی می‌تواند عملکرد بانک‌ها را در مواجهه با چالش‌های مالی تقویت کند. هدف مطالعه حاضر، اولویت‌بندی تورش‌های رفتاری مدیران بر کنترل نقدینگی بانک‌ها در ایران می‌باشد. به منظور دستیابی به این هدف، با استفاده از رویکرد AHP، پرسشنامه‌ای مربوطه طراحی و توسط 50 مدیر بانکی تکمیل گردید. در پرسشنامه طراحی‌شده؛ 3 معیار کنترل نفدینگی در بانک‌های ایران، تورش‌های رفتاری اثرگذار و نیز متغیر-های کنترل تورش‌های رفتاری، مورد مقایسات زوجی قرار گرفتند. سپس با استفاده از رویکرد AHP تصمیمات اتخاذشده مدیران بانکی؛ اولویت‌بندی شدند. نتایج اصلی پژوهش نشان داد که از بین معیار کنترل نقدینگی؛ زیرمعیار تبلیغات و جذب سپرده با اولویت بالاتری از تورش‌های رفتاری اثر می‌پذیرد. همچنین در بین تورش‌های رفتاری اثرگذار بر معیار کنترل نقدینگی؛ زیرمعیار حسابداری ذهنی نسبت به سایرین، اولویت بالاتری در اثرگذاری بر معیار کنترل نقدینگی را دارا بود. در بین معیار متغیر‌های کنترل تورش‌های رفتاری نیز؛ زیرمعیار تجربه مدیریتی و جنسیت مدیر با اولویت بالاتری بر تورش‌های رفتاری اثر داشتند که حاکی از این است مدیران بانکی در کنترل نقدینگی به‌روش تبلیغات و جذب سپرده، تمایل به طبقه‌بندی و کدگذاری نقدینگی در دسته‌های مختلف را دارند. به طور کلی نتایج حاصل‌شده نقش تجربه‌ی مدیریت مالی متفاوت و جنسیت مدیران را پررنگ‌تر نمایان می‌سازد. لذا برنامه‌ریزان و رئسای بانکی می‌توانند از نتایج مطالعه در کنترل بهتر نقدینگی بانکی بهره‌مند شوند.