اقتصاد پولی مالی

چکیده این پژوهش با هدف بررسی تأثیر شاخص‌های کملز (CAMELS) بر مطالبات معوق بانکی انجام شد. مطالعه حاضر از نوع کاربردی و همبستگی علی-پس‌رویدادی است. جامعه آماری شامل بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است که ۱۰ بانک به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌ها در بازه زمانی ۱۰ ساله (۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲) جمع‌آوری و تحلیل شدند. شاخص کملز شامل شش مؤلفه‌ی کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، کیفیت مدیریت، سودآوری، نقدینگی و حساسیت به ریسک بازار است. نتایج نشان داد که کیفیت دارایی، وضعیت سودآوری و کیفیت نقدینگی تأثیر معکوس و معناداری بر مطالبات معوق دارند. اما کفایت سرمایه، کیفیت مدیریت و حساسیت به ریسک بازار تأثیر معناداری بر مطالبات معوق ندارند. این مطالعه با تحلیل تفکیکی مؤلفه‌های کملز و استفاده از داده‌های به‌روز، می‌تواند به سیاست‌گذاران و مدیران بانکی کمک کند تا با شناسایی عوامل موثر بر مطالبات معوق، سلامت مالی بانک‌ها را ارتقا داده و اعتماد ذینفعان را حفظ کنند کنند.