اقتصاد پولی مالی

چکیده این پژوهش به بررسی چگونگی بهبود اثربخشی نظارتی از طریق کارکردهای هوش مصنوعی در مؤسسات بانکی ایران با استفاده از نرم افزار MAXQDA می‌پردازد. با افزایش پیچیدگی عملیات بانکی و الزامات نظارتی هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری تحول‌آفرین ضروری مطرح شده است که پتانسیل بالایی برای ارتقای عملکردهای نظارتی همراه با ارائه خدمات و اقدامات امنیتی دارد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که فناوری‌های هوش مصنوعی شامل یادگیری ماشین و پردازش زبان طبیعی با پایش مجموعه‌های گسترده داده‌های مالی در عملیات بلادرنگ قادر به تشخیص دقیق ناهنجاری‌ها و تقلب هستند. این فناوری از طریق سیستم‌های هوشمند در سه حوزه مهم شامل پیشگیری از پولشویی (AML) خدمات توصیه مالی و بهبود تجربه مشتری با چت‌بات‌های هوشمند نتایج مؤثری ارائه می‌دهد. بانک‌ها از طریق این فناوری‌ها به کارایی عملیاتی بالاتری دست یافته خطاهای انسانی را کاهش داده و زمان پاسخگویی را تسریع می‌کنند که منجر به افزایش اعتماد و امنیت مشتریان می‌شود. با این حال پیاده‌سازی هوش مصنوعی در عملیات بانکی مستلزم حل سه چالش اساسی است: شفافیت عملکرد سیستم‌ها اقدامات حفاظت از داده‌ها و تدوین چارچوب‌های حقوقی مناسب برای تضمین حریم خصوصی و ایمنی. این پژوهش با بهره گیری از روش‌های کیفی و تحلیل داده‌های گردآوری‌شده در محیط نرم‌افزار به بررسی متغیرهای کلیدی مؤثر بر عملکرد نظارتی بانک‌ها پرداخته و راهکارهای عملیاتی برای بهره‌برداری بهینه و مفید از هوش مصنوعی ارائه شده است. نتایج این مطالعه ادغام هوش مصنوعی در نظام بانکداری ایران می‌تواند به بهبود نظارت‌های مالی کاهش ریسک‌ها رضایت مشتریان و تحقق بانکداری هوشمند و مقاوم منجر شود.

چکیده تسهیلات بانکی در کشورهای درحال‌توسعه، نقش کلیدی در تأمین مالی و رشد اقتصادی دارند. همچنین، مدیریت استراتژیک سرمایه در گردش برای کاهش ریسک اعتباری و افزایش انعطاف‌پذیری مالی بسیار مهم است. تسهیلات اعتباری در اقتصاد مهم‌اند، اما نیاز به مدیریت ریسک دارند. ارزیابی مشتریان، نظارت بر پرتفوی و مدیریت ریسک‌های سیستماتیک و بدهی‌های غیرجاری برای پایداری مالی ضروری است. این پژوهش با استفاده از مدل PMG/ARDLبه بررسی تأثیر تسهیلات سرمایه در گردش بر ریسک اعتباری در بانک ملی ایران پرداخته‌است و به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا این تسهیلات بر ریسک اعتباری تأثیر دارند و آیا مدیریت صحیح آن‌ها می‌تواند ریسک را کاهش دهد. داده‌های ماهانه 35 اداره امور شعب و 10 شعبه مستقل بانک ملی ایران طی 26 ماه (از فروردین 1401 تا اردیبهشت 1403) بررسی شده‌است. تسهیلات سرمایه در گردش از تجمیع داده‌های بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی به‌دست‌آمده و ریسک اعتباری با وزن‌دهی به سه‌ دسته مطالبات غیرجاری (مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول) محاسبه شده‌است. بررسی مانایی متغیرها نشان‌دهنده‌ی مانایی هردو متغیر در سطح می‌باشد. تحلیل یافته‌ها نشان دادند که ضریب تأثیر تسهیلات سرمایه در گردش بر ریسک اعتباری معنادار است. لذا افزایش تسهیلات سرمایه در گردش به‌طور متوسط و با فرض ثابت بودن سایر شرایط منجر به کاهش ریسک اعتباری و کاهش عدم بازپرداخت وام‌ها می‌شود.

چکیده صندوق‌های سرمایه‌گذاری یکی از ابزار مناسب جهت سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه بوده که از طریق متنوع سازی ترکیب دارایی‌ها، ریسک را مدیریت می‌نمایند. صندوق پالایشی یکم در سال 1399 توسط دولت عرضه شد. بر اساس نظریات اقتصادی انتظار می‌رفت قیمت واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق از ارزش دارایی‌های موجود در آن صندوق بیشتر باشد، اما به دلایل مختلف این اتفاق نیفتاد و قیمت سهام این صندوق همواره پایین‌تر از ارزش اسمی فروخته شده است. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر فعالیتها و ارزیابی عملکرد این صندوق می‌باشد. این پژوهش از نوع مطالعات کتابخانه‌ای از طریق مصاحبه با خبرگان 16 عامل مهم تأثیرگذار بر عملکرد صندوق پالایشی یکم شناسایی گردیدند. در نهایت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه با استفاده از مقیاس پنج درجه ای لیکرت برای پاسخگویی به سوالات پرسشنامه استفاده شد. در این راستا اطلاعات کمی مورد نیاز از طریق طراحی و توزیع پرسشنامه بین 35 نفر از کارشناسان صاحب‌نظر جمع‌آوری و با استفاده از روش آماری آنالیز واریانس (ANOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایح پژوهش نشان می‌دهد عوامل شناسایی شده به صورت متفاوت عملکرد صندوق پالایشی یکم را تحت تأثیر قرار داده‌اند.

چکیده قیمت نفت در بازارهای بین‌المللی  با نوسانات بالایی همراه است که این امر، ریسک  بسیار زیادی برای درآمد تولیدکنندگان و هزینه مصرف‌کنندگان  به دنبال دارد؛ لذا در این راستا، آن‌ها همواره درصدد کاهش ریسک مبادلاتی  بازار هستند و به همین منظور به دنبال مدل‌سازی رفتار قیمت نفت خام  در بازار آتی می‌باشند. در این خصوص قیمت آتی نفت در تصمیم‌گیری فعالان بازار نفت برای سرمایه‌گذاران بسیار نقش کلیدی را ایفا می‌نماید. در این میان، متغیرهای اقتصادی نظیر نرخ بهره، پاداش ریسک و قیمت نقدی نفت‌خام و ذخایر تجاری نفت از عوامل مؤثر در شکل‌گیری قیمت آتی نفت خام است، بدین صورت که با تغییر در متغیرهای اقتصادی، قیمت نفت خام شاخص جهانی متأثر شده و ازآنجایی‌که قیمت نفت خام ایران نیز تابعی از قیمت آتی نفت‌خام شاخص جهانی است، تحت تأثیر این تغییرات قرار می‌گیرد. بدین منظور با استفاده از مدل گارچ و داده‌های سری زمانی سال‌های 2017-2009 میلادی، عوامل اقتصادی مؤثر بر قیمت آتی نفت موردآزمون قرارمی گیرد. نتایج نشان می‌دهد رابطه میان قیمت آتی نفت با  نرخ بهره، پاداش ریسک سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، ذخایر تجاری و ساختار کانتانگو بازار نفت (شاخص ارتباط بازارهای بورس و فیزیکی نفت) مستقیم  و معنادار بوده و قیمت نقدی نفت در بازار فیزیکی از مهم‌ترین عوامل اقتصادی مؤثر بر شکل‌گیری انتظارات بازار از قیمت نفت‌خام شاخص جهانی و دارای رابطه مستقیم و معنادار بوده است.