اقتصاد پولی مالی

چکیده افزایش مطالبات غیرجاری و پیچیدگی‌های فزاینده محیط اقتصادی، بانک‌ها را با چالش جدی کاهش ریسک اعتباری مواجه ساخته است. در این میان، بانک ملی ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین بانک دولتی کشور، به دلیل گستردگی فعالیت‌ها و نقش راهبردی در نظام پولی، بیش از سایر بانک‌ها در معرض پیامدهای ریسک اعتباری قرار دارد. هدف پژوهش حاضر، ارائه مدلی جامع برای شناسایی و تبیین راهکارهای کاهش ریسک اعتباری در بانک ملی ایران است.
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت، آمیخته (کیفی–کمی) است. در مرحله کیفی، با بهره‌گیری از تحلیل محتوای کیفی و روش دلفی فازی، مؤلفه‌ها و راهکارهای مؤثر بر کاهش ریسک اعتباری شناسایی و پالایش شدند. سپس، در مرحله کمی، با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری، روابط میان مؤلفه‌ها سطح‌بندی شد و در نهایت، مدل پیشنهادی از طریق مدلسازی معادلات ساختاری مورد آزمون و تأیید قرار گرفت.
یافته‌های پژوهش نشان داد که عوامل اقتصادی، عوامل حاکمیتی و سیاست‌های اعتباری و مدیریتی، بیشترین نقش علّی را در کاهش ریسک اعتباری ایفا می‌کنند و سایر عوامل نظیر نیروی انسانی، مدیریت فرآیندها و سیستم‌های اطلاعاتی در سطوح تأثیرپذیر مدل قرار می‌گیرند. نتایج مدل بیانگر آن است که تمرکز بر سیاست‌های اعتباری کارآمد و مدیریت مؤثر متغیرهای اقتصادی، نقش کلیدی در بهبود کیفیت دارایی‌ها و کنترل ریسک اعتباری بانک ملی ایران دارد.